[책] 블랙스완에 대비하라(나심 탈레브), 왜 돈을 잃을까?

 

 

나심 니콜라스 탈레브, 블랙스완에 저자다. 그는 누구인가? 철학자, 역사가, 수학자, 현직 월스트리트 투자전문가다. 1987년 '블랙 먼데이'을 겪으면서 '블랙스완'이라는 아이디어를 떠 올렸고, 2008년에도 해당됐다. 그의 다른 저서로는, 행운에 속지마라, 안티프래질 등 있다. 행운에 속지마라는 전에 봤었는데, 나심 탈레브 시리즈로 독서 달려보겠다.

 

그 전까지 블랙스완?, 그냥 유튜브에서 끄적거리면서 찾아보고, 대충 의미만 익혔었는데, 이 책 '블랙스완'을 읽고 대가리를 뚝빼기로 깬것 같은 계몽을 하는 느낌이었다. 이 책은 뭐지? 철학자인 면모가 돋보인다.

 

우리 대부분, '백조는 희다'라고 생각한다. 나도 태어나서 검은 백조가 있는지 몰랐다. 물론, 이 책이 나오면서 알고는 있었지만. 이렇게 우리 주변에 있었지만, 우리가 놓치거나, 알지못하는것. 바로 '검은백조', '블랙스완'이다. 칠면조에게 1000일 동안 밥을 잘 챙겨주고, 1001일째 잡아먹는다. 칠면조 입장에서는 블랙스완이다. 사람마다, 자신이 알고있는 지식이나 수준이 다르기 때문에, 나한테 보이지 않는것은 모두 블랙스완이다. 6000년전 메소포타미아에서 바퀴가 처음 발명되었는데, 여행용 가방에 바퀴를 단지는 최근에서야 만들어졌다. 우리는 눈앞에, 방안에 있는 코끼리를 보지를 못한다. 우리는 그 사실을 인정해야 한다.

 

2008년 금융위기로 돌아가보자. 나심 탈레브에게는 블랙스완이 아니었다. 그는 알고 있었고, 모르는 사람들에게만 블랙스완이었다. 블랙스완이 엄청 무서운 이유는, 확률이 너무 적기 때문에, 일어나면 파급효과가 엄청나다는 것이다. 이 확률이 너무 적어서, 표본이 없다. 표본이 없어서 사람들이 간과한다. 그래서 엄청나게 큰일이 된다. 미국 주식시장에서 0.25%가 미국 시가총액의 절반을 차지하고 있다는 사실을 알고 있는가?, 우리의 '부' 대부분도 소수에게서 나온다는 것을 보면. 극단의 왕국이 얼마나 무서운지 보여준다. 우리는 대부분 통계를 허투로 알고있다.

 

100년만에 홍수, 10년만에 홍수 어떤것이 더 파급효과가 클까? 100년만이다. 빈번하지 않기 때문에, 우리는 준비를 할 수가 없다. 날씨를 왜 그렇게 맞추기가 어려운지 아는가? 비선형성 때문이다. 비선형성이란 원인과 효과 사이에 비레 관계가 존재하지 않는것을 뜻한다. 슈퍼 컴퓨터가 발달이 되고, 날씨를 맞추려는 노력을 그토록 많이 하고도 틀리는 이유가. 날씨는 비선형적이다. 온도, 기압, 바람, 등 아주 미세한것들에 의해서 바로 변하기 때문이다.

 

인터넷이 개발된것도, 미국이 러시아를 깨부실 목적으로, 미국 국방부에서 개발되었다. 하지만 현재는, 러시아에서 인터넷을 통해서 연애를 하고있다. 도대체 어떠한 결과를 예상했을까? 우리는 어느 정도, 어떤일이 일어날것이라고 예상은 할 수 있다. 이것은 2진수이기 때문이다. 일어난다. 안일어난다. 하지만, 그에 대한 파급 효과를 예상할 수가 없다. 인정해야한다.

 

우리는 쓸대없는 통계자료가 너무나 많다. 이 블랙스완을 예측한다고 어디서 데이터를 가져온다. 이 데이터는 과거에 있는 데이터를 끌고 왔으므로, 의미가 없는데, 의미없는 짓을 계속한다. 어차피 그대로 맞을 확률은 없다. 과거는 과거일뿐, 미래를 예측할 수 없다. 미래는 비선형적이다. 극단의 왕국에 있는 자료들을, 평범의 왕국에 포함시키면, 극단의 왕국에서는 너무 자주 일어나지 않기 때문에, 무시된다. 하지만 극단의 왕국에 있는 일들이 가장 파급효과가 크다. 대한민국 평균 연봉, 평균 집 값. 극단의 왕국의 값이 너무 크기 때문에, 오류가 생긴다.

 

그렇다면, 도대체 어떻게 하라는 말인가!? 투자를 어떻게 하라는 말인가!? 어떻게 살라는 말인가!? 극단의 왕국의 파급 효과를 이해한다면, 투자는 이렇게 해야한다. 국채 80~90%, 10~15% 풋옵션, 하락에 배팅하라는 말이다. 아니면 10%는 리스크는 크지만, 일어나면은 미칠듯한 파급효과를 미치는 상품에 투자하는 것이다. 과거에도 TV가 있었지만, 현재는 인터넷의 보급과 각종 미디어 매체, 특히 유튜브 때문에, 우리는 더 양극단으로 치닫고 있다.

 

인생은? 어떻게 살라고? 우리는 이기기보다는 실수를 피하면 된다. 큰 실수들만 피하면, 자동적으로 잘 살게 된다. '무엇을 하기' 보다 '하지 말라'. "담배를 끊어라"는 말 한마디가 관련 의료 기술 자료보다 더 많은 생명을 구할 수 있다. "빚을 지지 마라" 이슬람 문명의 덕목이다. 대공황을 겪은 우리 할머니들은 거듭 강조했다. 하지만, 대다수 경영학자, 경제학자 등 빚을 지고 투자해 이익을 내는 방법을 가르쳤다. 그리고 이것이 전 세계를 위기로 몰고갔다. 얼마나 아이러니 한가?, 도대체 경영학자, 경제학자들은 무엇을 하는 사람인가?

 

대부분, 투자를 한답시고, 바벨전략?을 한다. 개미는 뚠뚠에서도 나왔지만, 바벨전략을 제대로 모른다. 바벨은 양극단에 투자해야 이자율 급변 시기에 수익을 얻을 수 있다는 내용이다. 뇌가 좀 번뜩이는가? S&P500에 투자하는 인덱스는 투자는 바보들만 하는 투자라고 말한다. 무엇이 위험인지 조차 모르고 있는 사람들이라며. 우리는 무엇을 아는지, 무엇을 모르는지, 무엇을 안다고 착각하고 있는지, 무엇을 모른다고 착각하고 있는지, 모른다. 인간이 그렇다.

 

뇌가 한번 쯤, 번득이고 싶다면 나심 탈레브 '블랙스완'을 추천한다. 나심 탈레브의 철학을 배우고 싶다면, 꼭 읽어봐라 나도 이 책에 감명받아, 나심 탈레브 시리즈로 독서를 달릴것이다.